Активные зоны
Позвольте объяснить, что такое "Active Zones", на одном простом примере. Загрузите котировки на сырую нефть с 1983 до 2004 годы. В панели "Active Zones"представлен следующий набор опций:
Активируйте кнопку "Zigzag Options". Появится окно, где Вы можете произвести настройки для данной опции:
Установите параметр "critical change" на 12.8 % (это - минимальное значение для одного "крыла" зигзага. В нашем примере это соответствует 65 поворотным точкам).
В панели "Terms", выберите пару Солнце-Луна, потому что сейчас мы анализируем Лунные фазы:
В итоге получается такая вот диаграмма:
Что такое "Active Zones": С 1983 по 2004 гг., мы нашли 65 верхних и нижних поворотных точек. Красные и синие вертикальные линии показывают, как эти поворотные точки расположены относительно фаз Солнце-Луна. Другими словами, программа вычисляет все поворотные точки (65) найденные для изменяющегося угла между Луной и Солнцем и отмечает их линиями (красные линии для верхних точек, синие линии для нижних точек). Таким образом показываются своеобразные зоны активности, где расположено большинство поворотных точек . Если в некоторой области никаких поворотных точек нет (или их совсем немного), область называют "зоной спокойствия" .
Как правильно понять значения в "Active Zones": Исходя из этого специфического примера, мы можем сделать некоторые заключения. Цены на сырую нефть достигают своего максимума спустя 2-4 дня после новолуния. На диаграмме новолунию соответствует значение в 0 гр. Область на графике, помеченная как "Region 1" (мы видим здесь много верхних поворотных точек), расположена в пределах 10-50 гр. Еще одна активная зона помечена как "Region 2". Она не так активна, как предыдущая, но здесь все равно отмечено некоторое количество нижних поворотных точек. Область, помеченная как "Region 3" расположена в относительной зоне спокойствия, она соответствует 230 гр. и случается спустя 4-5 дней после полнолуния, длящегося в течение 2-3 дней. В зоне спокойствия ценовой ряд не образует поворотных точек, котировки здесь лишь следуют за существующим трендом.
Критерии "Active Zones": Мы можем проанализировать котировки не только на предмет выявления важных поворотных точек, но также и для ситуаций, когда рынок демонстрирует слишком резкие изменения цен (обвалы или взлеты). В этом случае, установите параметры "Active Zones" следующим образом:
Это означает, что программа будет искать все дни, когда цены изменялись по крайней мере на 4 % (в пределах диапазона дня для ценовых баров; иначе говоря, здесь сравнивается цены сегодняшнего и вчерашнего дней). Минимальное изменение - 4 %. Диаграмма показывает следующее (здесь пример ежегодного цикла или композит для значения Солнце-Солнце, ):
Область между Весами и Овном помечена желтым. Этот период соответствует временному интервалу приблизительно с конца сентября до конца марта. Мы видим, что резкие ценовые движения наблюдались чаще всего именно в этот временной период. Другими словами, с октября до марта, цены на сырую нефть склонны к более резким изменениям (может быть потому, что в Северном полушарии это холодное время года...).
Гистограмма "Active Zones": Однако, если нам приходится анализировать ряды данных в более длительном временном промежутке, почти невозможно уловить взаимосвязь между всеми линиями. Взгляните на эту диаграмму - это поворотные точки для индекса Dow-Jones с 1900 до 2004 гг., минимальное изменение значения 4 %:
Мы не можем получить ясной картины, потому что здесь 967 поворотных точек.
Поступим иначе - мы преобразуем полученную информацию в гистограмму и проанализируем ее на плотность результатов. Варианты настроек здесь следующие:
Исходя из выбранных настроек, гистограмма Active Zones для ежегодного цикла (Солнце-Солнце) будет выглядеть так:
Красные зоны с более интенсивным спектром соответствуют областям, где резкие изменения цен случаются чаще. Например, мы видим, что временной промежуток с конца сентября до начала ноября особенно чреват на такие движения. Другими словами, есть очень сильная возможность, что в этот период могут случаться изменения тренда, особенно вниз.
Некоторые полезные варианты статистики могут быть здесь найдены через вкладыш "Опции":
Перейдем в страницу "Statistics":
Мы имеем установленное значение Chi sq=2.5, что соответствует вероятности в 89 %. Таким образом, мы можем принять истинность полученных результатов с вероятностью в 89 %. Чтобы быть точным, это означает следующее: "С вероятностью в 89 %, мы можем предположить, что резкие изменения цен случаются чаще всего с конца сентября до начала ноября".
В окне "Statistics", мы рекомендуем придерживаться установленных параметров, и при необходимости, вносить изменения только в значение "Critical Chi Sq" .