Основные идеи

Главные идеи, на которых строится работа модуля Composite, основаны на предположении, что фондовая биржа имеет своего рода "память" в отношении разного рода астрономических параметров, главными из которых являются планетарные положения (в различных координатах) и углы, образуемые космическими телами. Таким образом, зная, как фондовая биржа вела себя в прошлом (когда геокосмическая ситуация соответствовала определенным параметрам), мы можем прогнозировать и будущие события (когда эти же самые планетарные ситуации повторяются вновь). Процесс работы с подобными моделями можно образно выразить в следующей схеме:

Композиты в деталях: начальные определения

Модуль Composite позволяет идентифицировать "следы" астрономических циклов в некоторых рядах проанализированных данных. Для примера, загрузите ценовые данные  на сырую нефть с марта 1983 по май 2004. Кликните на кнопку:

 Главное окно: Вы получите это окно:

По нашему мнению, это окно способно представить нам максимальное количество информации относительно ежегодных циклов, влияющих на нефтяные цены. Даннаядиаграмма (вызывается она через кнопку "Summary Composite") показывает нам, как могут меняться цены под влиянием ежегодного обращения Солнца.

Однако, вы получите подобную диаграмму лишь после того, как определены все необходимые параметры, и выполнены соответствующие вычисления . Прежде всего, вправой стороне этого окна, определите планетарную пару, влияние которой должно быть проанализированно. В данном примере это Солнце-Солнце (данные установкиозначают, что программа рассмотрит положение Солнца в Зодиаке). В нашей программе имеется возможность использовать различные типы Зодиака. Например, в некоторых моделях было бы более удобно рассчитывать положения планет в Гелиоцентрической системе координат.

Центральная часть окна, кроме диаграммы самого композита (этим термином обозначаются результаты вычислений), показывает нам еще и положение трех цветных линий (соответственно, красного, синего и черного цветов). Каждая из этих линий представляет тот же самый композит, рассчитанный для различных интервалов. Число линий, собственно, и соответствует числу выбранных интервалов для вычисления. Это поможет выбрать тот из них, который покажется для прогноза более надежным и предпочтительным. В основании диаграммы Вы увидите узкую серо-красную полосу. Это так называемые "зоны прогноза" - области, где ваш прогноз подвергается дополнительной визуальной проверке на надежность. Ориентируйтесь на "красные" зоны - красный цвет полосы означает, что в этой части графика все эти три линии движутся синхронно, и стало быть, в этой части диаграммы Вы можете больше доверять данным диаграммы. 

Еще одна диаграмма, расположенная в самом низу окна рисует прогностическую кривую, основанную на данных верхнего графика. Другими словами, этот пример показывает, как могут влиять сезонные факторы на рынки нефти. 

 Диаграмма композита: Позвольте нам теперь более подробно рассмотреть центральную часть окна, где, собственно, и располагается диаграмма композита:

Программа вычисляет подобные графики, сравнивая исторические ценовые данные и положение Солнца в Зодиаке (как, например, в этом конкретном случае; вообще же, движение цен может быть сравнено и с изменением динамики углового положения каких-либо двух планет). Следуя данным диаграммы, мы могли бы ожидать, что всякий раз, когда Солнце находится в начале знака Весов () - а, как мы знаем, это ежегодно случается в конце сентября, - цена на нефть достигает своего максимума. Таким образом, все вроде бы указывает на некую поворотную точку, вот только действительно ли это так? Чтобы получить ответ на этот вопрос, взгляните на упоминавшиеся выше три цветные тонкие линии на диаграмме. Если между их движением наблюдается определенная корреляция, ответ можно считать положительным.  

 Зоны достоверного/недостоверного прогноза: В нашем случае, два композита (означенные красной и синей линиями) подтверждают предположения о ценовом максимуме (взгляните на вертикальную тонкую линию на диаграмме - она отмечает соответствующий пункт времени), однако, третья линия (черная) входит в явное противоречие с этим утверждением. Это означает, что наше предположение не подтверждено, по крайней мере, на одном из выбранных интервалов. Данная часть диаграммы отмечена программой как плохо предсказуемая. Другими словами, чтобы сделать окончательный вывод (в отношении максимальной цены на нефть на тот момент времени, когда Солнце находится в самом начале Весов), мы должны будем проанализировать и другие факторы.

Теперь давайте посмотрим ту часть графика, что приходится на декабрь. Как мы видим, здесь все три линии демонстрируют дружное снижение значений. В итоге эта часть диаграммы программа пометила красным цветом - то есть, как вполне предсказуемую. Здесь мы можем сделать достаточно ясное заключение, основанное на анализе данных, взятых из трех независимых интервалов. И действительно, каждый декабрь нефтяные котировки обычно понижаются (в самом начале этого месяца). Короче говоря, взглянув на такую диаграмму и ее зоны прогноза, мы можем сделать довольно надежные выводы. Причем, чем больше интервалов мы возьмем, тем более надежным будет наше заключение - если, конечно, все линии будут демонстрировать одинаковую динамику значений. Сама ценовая диаграмма (смотрим на ее фиолетово-зеленую область) также показывает нисходящее цен движение в декабре. Другими словами, мы нашли некоторые факторы, которые хорошо соотносятся в течение некоторого временного отрезка с изменениями нефтяных котировок, и эти данные впоследствии можно использовать как основу для прогноза. 

 Прогностическая линия:  Взглянем теперь на нижний график. Анализируя факторы в той его области, что подкрашена синим (он называется "интервалом обучения"), программа ищет взаимосвязи между ними и изменениями цен. Эти данные могут использоваться, чтобы получить линию прогноза. Линия прогноза выходит за пределы границы интервала обучения - в ту часть графика, что окрашена в розовый цвет (он называется "тестируемым интервалом"):

Данная иллюстрация показывает, как в итоге должно выглядеть ежегодное циклическое изменение цен для сырой нефти, спроецированное на 2004 год:

Если бы не появилось никаких других факторов, заигранных за ситуацию, данная прогностическая линия была бы очень близка к фактическим изменениям цен на сырую нефть. Но действительность, к сожалению, выглядит несколько иначе, поскольку постоянно появляется что-то новое, что влияет на нефтяные котировки. Это и является той причиной, почему мы должны подключить к получению прогноза технологию Neural Net.

Композиты в деталях: знакомимся ближе

Давайте теперь возьмем более сложный пример: проанализируем, какое влияние оказывает на нефтяные котировки Лунные фазы. Действительно ли они воздействуют на нефтяные рынки?

 Композиты для угла между планетами:  Прежде чем что-либо предпринять, позвольте нам внести ясность в понимание Лунных фаз. По сути, это ничто иное, как изменение угла между такими космическими телами, как Солнце и Луна. Например, Новолуние имеет место, когда Солнце, Луна и Земля расположены на одной линии, и угол между Солнцем и Луной равняется нулю. Полнолуние в чем-то похоже на Новолуние, различие только в том, что Земля здесь расположена между двумя этими  телами, и угол между Солнцем и Луной составляет теперь 180 градусов. Таким образом, в программе мы создаем модель композита, в основе которой изменение угла между Солнцем и Луной. Чтобы добиться этого, сделайте следующие настройки в верхней правой части окна модуля Composite:

Перед нами диаграмма изменения планетарного угла между  Солнцем и Луной; на наш взгляд, результаты чрезвычайно интересны:

Прежде всего отметим, что все три композита (повторимся, они обозначены красной, синей и черной линиями, и рассчитаны для различных интервалов данных) повсюду демонстрируют несогласованное движение, исключая лишь ту область диаграммы, где угол между Солнцем и Луной достигает 180 градусов. Другими словами, мы можем заключить, что вблизи Полнолуния цена на сырую нефть достигает ее местного минимума. В других областях графика, и это очевидно, угол между Солнцем и Луной не имеет никакого эффекта воздействия на нефтяные котировки.

 Базовый интервал:  Особенность, которую мы только что обсудили, была соблюдена только в течение одного временного интервала (Может быть, с 2003-го по май 2004). Чтобы сделать нашу мысль более понятной, мы должны использовать  новое определение: базовый интервал. Этот термин означает наименьшее количество данных, являющихся достаточным, чтобы сделать первичное заключение. Базовый интервал - это очень важное определение. Мы подтвердили экспериментально, что одни и те же самые явления вызывают различные эффекты, и эти эффекты зависят от структуры времени. Другими словами, нынешний эффект Лунных аспектов для одной и той же фондовой бирже отличен от того, что мы могли наблюдать 10 лет назад. Итак, базовый интервал - это временной промежуток в котором имеется достаточно данных, чтобы на их основе можно было попытаться сделать некое заключение. Например, чтобы вычислить композит для угла между Солнцем и Лунной, достаточно последних 12 циклов. Этот подход дает лучшие результаты, чем если взять огромное количество данных, и столкнуться затем с невозможностью сделать какое-либо осмысленное заключение.

Это новая и очень важная особенность модуля Composite. 

Данные опции позволяют Вам самим определять период для вычисления сложной кривой.