Модуль Digital Signal Processing Indicators

Тип модуля: технический анализ

Наличие модуля в версиях программы: модуль входит в состав Terra Incognita.

Где находится: меню TI - Digital Signal Processing Indicators

Функции модуля

Модуль представляет собой набор интеллектуальных индикаторов DSP Джона Эйлерса, предназначенных для измерений максимальной спектральной энтропии в торгуемых инструментах. Основное предназначение - выявление доминирующих трендов и циклов на основе данных методик.

Помимо оригинальных индикаторов Эйлерса, вы сможете поработать в модуле и с привычными инструментами теханализа, например, с RSI. Однако, здесь при вычислениях RSI используется понятие доминирующего цикла, что позволяет более точно выявлять флуктуации циклических изменений.

Методики, примененные в этом модуле, были разработаны Джоном Эйлерсом (John Ehlers), циклические процессы в котировках раскрываются методом преобразования Гильберта (Hilbert transform).

Работа в модуле

Работа в модуле довольно проста - вы запускаете модуль и жмете на Calculate. Модуль производит вычисления сразу по всем позициям, однако, только отмеченные галочками индикаторы будут отображаться (в виде линий) на истории цены или в подвале под котировками.

У каждой линии будет свой цвет, соответствующий цветовой индикации индикатора в списке:

У индикаторов с двумя линиями - двухцветная индикация:

Индикаторы можно использовать в работе по отдельности и в комбинации - на ваше усмотрение. Некоторые рекомендуется использовать больше в комбинации - например, совместное использование MAMA/FAMA довольно популярно в среде трейдеров (подробности в разделе MAMA+FAMA).

В нижней части модуля - вкладки настроек индикаторов:

Разумеется, данные индикаторы можно отображать на графике котировок совместно с результатами работы других модулей программы.

Индикаторы

Instant & Dominant Cycle Phase

Данный индикатор, на основе методик Эйлерса, показывает доминирующую и мгновенную фазу цикла в исследуемых котировках:

Данный индикатор (как индикатор Period) - это скорее, визуализация вычислений ключевых компонентов Эйлерса, и не предназначен для практической работы на рынке.

Индикатор имеет два режима работы: отображение непосредственно на котировках, как на примере выше, и отображение в подвале.

Переключение между этими режимами здесь:

Period (Instant Period)

Главной особенностью модуля DSP является возможность выявить доминирующую константу цикла, иначе говоря, найти его период. Индикатор Period это своеобразная визуализация периода цикла, на основе вычислений этого периода работают все остальные индикаторы модуля. Активировав галочку, вы сможете увидеть, как меняется во времени период доминирующего цикла:

Краткосрочные циклы (т.е. зоны циклов с малым периодом, noise zones) содержат больше шума, так что эти зоны являются более рискованными. Зоны, где задействованы долгосрочные циклы, более предсказуемы:

Sinwave + Shifted 45 deg

Зная период цикла, мы можем создать индикатор синусоидальной волны на основе этого периода:

Одно из достоинств этого индикатора - практическое отсутствие лагов.

Также стоит обратить внимание на тот факт, что индикатор синусоидальной волны чувствителен к общему состоянию рынка, позволяя определять, когда рынок находится в зонах тренда, а когда в циклических зонах:

Когда рынок находится в зоне тренда, это отображается на поведении синусоидальной волны - она замедляется, становится плавной.

Как работать с индикатором: места пересечений синей и красной линии часто указывают на разворотные точки. Чтобы приспособить индикатор к конкретному рынку, попробуйте разные настройки в Stock Memory:

Optimum Predictor

Данный индикатор хорошо показывает поворотные точки. Пример работы индикатора:

Как утверждает Эйлерс, наибольшее количество сигналов покупки и продажи происходит при пересечении этих двух линий. Однако, рекомендуется использовать этот индикатор вместе с другими, для устранения возможных ложных сигналов.

Relative Vigor Index

Данный индикатор работает аналогично индикатору Optimum Predictor, но с более резким и быстрым срабатыванием.

Как работать с индикатором: когда синяя линия сверху - продаем, когда снизу - покупаем.

Отображать его можно как на график цены, так и под ним. Еще одно несомненное достоинство этого индикатора - настраиваемость параметров, что позволяет адаптировать его под любой рынок:

Period здесь - период скользящей средней, Trigger Shift - настройка сдвига триггерной линии.

Instantaneous trendline

Один из самых важных индикаторов Эйлерса - это Instantaneous trendline, простая средняя скользящая с окном сглаживания, равным периоду доминирующего цикла.

Индикатор состоит из трех линий, выводимых непосредственно на график котировок: Instantaneous trendline 1 cycle, Instantaneous trendline 1/2 cycle, Instantaneous trendline 1/4 cycle.

Как работать с индикатором: основная стратегия, которую описывал Джон Эйлерс (в книге “Cybernetic analysis for stocks and futures”), это покупка на следующем баре после того, как триггерная линия (зеленая линия, Instantaneous trendline 1/4 cycle) пересекает снизу вверх линию тренда (красная линия, Instantaneous trendline 1 cycle); аналогично, встаем в короткую позицию, когда триггер “ныряет” вниз под линию тренда.

Линия Instantaneous trendline 1/2 cycle используется здесь, в основном, в качестве сигнала подтверждения изменения тренда.

FAMA

Fractal Adaptive Moving Average. Технический индикатор Фрактальная Адаптивная Скользящая Средняя (Fractal Adaptive Moving Average, FAMA) был разработан Джоном Эйлерсом (John Ehlers). Данный индикатор строится на основании алгоритма экспоненциальной скользящей средней, в которой фактор сглаживания вычисляется на основании текущей фрактальной размерности ценового ряда. Достоинством индикатора FAMA является способность следовать за сильными трендовыми движениями и очень сильно замедляться в моменты ценовых консолидаций.

К этому индикатору применимы все виды анализа, которые используются для скользящих средних. Но в целом, данный индикатор рекомендуется использовать вместе с MAMA (подробности в разделе MAMA+FAMA).

MAMA

MESA Adaptive Moving Average (MAMA) (MESA адаптивная скользящая средняя)

Индикатор MAMA приспосабливается к ценовому движению оригинальным методом. Метод приспосабливания основан на изменении значения фазы, которая измеряется в соответствии с алгоритмом Hilbert-преобразования. Преимущество этого адаптивного метода состоит в том, что он резко изменяет значение средней в моменты сильного движения цен и замедляет ее, увеличивая сглаживание, в моменты коррекции так, что в результате создается кривая линия, обладающая эффектом «храповика»

Трендовый индикатор МАМА помогает провести технический анализ точки входа в длинную или короткую позицию во время тренда. При отсутствии валатильности рынка показывает ложные сигналы, впрочем как и другие похожие индикаторы. Имеет настраиваемый параметр, с помощью которых можно оптимизировать индикатор под каждую валютную пару.

Разработана даже торговая система с использованием этого индикатора - Fortuna-M15.

Но в целом, данный индикатор рекомендуется использовать вместе с FAMA (подробности в разделе MAMA+FAMA).

ZEMA

Zero-Lag Moving Average. Все сглаживающие фильтры и все скользящие средние имеют склонность к запаздыванию. Это отставание обусловлено использованием в расчете не только данные текущей (последней) свечи, но и данные предыдущих (более старых) свечей. Можно попытаться уменьшить величину этого отставания из экспоненциальной скользящей средней (EMA), однако совсем убирать задержку нельзя, поскольку в этом случае скользящая средняя будет в точности повторять линию цены, по которой она строится. Здесь нужно искать приемлемый компромисс, и он состоит в модифицировании экспоненциальной скользящей средней.

Справка: значение ZEMA рассчитывается путем суммирования текущего значение EMA, умноженного на α и значения EMA, рассчитанной для предыдущей свечи, умноженной на 1 - α

Формула: xEMA = α * Price + (1 - α) * EMA[1];

Вот этот коэффициент α (альфа) и есть фактор сглаживания. Он всегда больше 0 и меньше 1.

По факту, мы имеем индикатор, который очень быстро реагирует на изменения цены, что ценится на соответствующих рынках.

При работе с эти индикатором рекомендуется варьировать значение в smoothing window (сглаживающее окно).

AZEMA

Вариант очень быстрой средней, показывает отличные результаты при работе в паре с ZEMA. Подробнее - в разделе ZEMA+AZEMA

Adaptive Stochastic

Стандартный Stochastic Oscillator - один из самых популярных и точных осцилляторов, широко используемых трейдерами для определения зон перекупленности и перепроданности. Хотя индикатор Stochastic отлично работает в определенные периоды рынка, он не может генерировать прибыльные сигналы, когда состояние рынка меняется, и, следовательно, выдает неправильные сигналы, которые могут привести к потерям.

Adaptive Stochastic лишен этого недостатка, поскольку адаптирует период расчета в соответствии с рыночными условиями. Представленный индикатор реализует алгоритм оптимизации, который находит лучший период для расчета Stochastic на основе максимизации прибыли за N прошлых баров. Таким образом, Adaptive Stochastic пределяет зоны перекупленности и перепроданности более точно, чем оригинальный Stochastic.

Как работать с индикатором: используйте индикатор как дополнительный. Показатели этого индикатора аналогичны показателям индикатора Stochastic, показываются между 0 и 100.

- если Adaptive Stochastic пересекает уровень 20 снизу вверх, это означает сигнал на покупку.

- если Adaptive Stochastic пересекает уровень 80 сверху вниз, это означает сигнал на продажу.

Adaptive RSI

Индекс относительной силы (RSI) - один из самых популярных и точных осцилляторов, широко используемых трейдерами для определения зон перекупленности и перепроданности. Хотя индикатор RSI неплохо работает в определенные периоды рынка, он не может генерировать прибыльные сигналы, когда состояние рынка меняется, и, следовательно, выдает неправильные сигналы, которые могут привести к большим потерям.

Adaptive RSI лишен этого недостатка, поскольку адаптирует период расчета в соответствии с рыночными условиями. В данном индикаторе реализован алгоритм оптимизации, который находит лучший период для расчета RSI на основе максимизации прибыли за N прошлых баров. Показатели этого индикатора аналогичны показателям индикатора RSI, они находятся в промежутке между 0 и 100.

Как работать с индикатором: используйте индикатор как дополнительный.

Значение Adaptive RSI в диапазоне 70 - 100 рассматривается как зона перекупленности (т.е. наиболее благоприятное время для открытия короткой позиции).

Значение Adaptive RSI в диапазоне 0 - 30 рассматривается как зона перепроданности (т.е. наиболее благоприятное время для открытия длинной позиции).

MAMA1

Вариант индикатора MAMА с довольно быстрым срабатыванием:

Индикатор состоит из трех линий, выводимых непосредственно на график котировок: MAMA1 2 cycle, MAMA1, MAMA1 1/2 cycle.

Как работать с индикатором: линия тренда здесь - MAMA1 2 cycle (зеленая), а две остальные - триггерные: основная триггерная MAMA1, дополнительная MAMA1 1/2 cycle. Когда MAMA1 (синяя) пересекает трендовую линию снизу вверх - покупаем, когда пересекает обратно - продаем.

Линия MAMA1 1/2 cycle (красная) используется здесь в основном в качестве сигнала подтверждения изменения тренда.

Совместная работа индикаторов: примеры

MAMA+FAMA

При активации двух индикаторов у вас будет две средние - быстрая линия MAMA (зеленая) и медленная линия FAMA (красная). Одного беглого взгляда на этот индикатор вполне достаточно чтобы сделать правильный вывод о действующем в данный момент тренде. Пересечения этих двух средних дают достаточно убедительные сигналы для входа и выхода из сделок.

Как утверждает Джон Эйлерс "Как правило, МАМА и FAMA не пересекаются, если не предпосылок к значительным изменениям в направлении движения рынка. Это наводит на мысль об адаптивной системе скользящих и пересекающихся средних, которые практически свободны от ошибок при сделках на пилообразном движении цены”.

Как использовать эту пару индикаторов в реальной торговле? Все просто: когда зеленая линия сверху - покупаем, красная линия сверху - продаем.

На вкладке МАМА/FAMA можно варьировать значение скорости этих двух средних.

ZEMA+AZEMA

При активации двух индикаторов у вас будет две средние - линия ZEMA (красная) и линия AZEMA (синяя). Пересечение этих двух линия очень быстро, без запаздываний, показывают смену тренда:

Как работать с индикаторами: ZEMA в этой паре трендовая линия, а AZEMA - триггерная. Когда трендовая AZEMA находится под трендовой линией - это показывает фазу роста рынка. Когда же AZEMA оказывается наверху, рынок падает.